Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt - Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance - Thomas Kaiser - Books - Deutscher Universitatsverlag - 9783824466252 - December 12, 1997
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Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie Fur Den Deutschen Aktienmarkt - Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance 1997 edition

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127 pages, black & white illustrations, black & white tables, bibliography

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released December 12, 1997
ISBN13 9783824466252
Publishers Deutscher Universitatsverlag
Pages 127
Dimensions 148 × 210 × 9 mm   ·   199 g
Language German  

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