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Prix et De La Variance De Produits Dérivés Dans Un Modèle De Vasicek Vinal Ramdenee French edition
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Prix et De La Variance De Produits Dérivés Dans Un Modèle De Vasicek
Vinal Ramdenee
La modélisation du taux d'intérêt a été introduite par Oldrich Vasicek en 1977 avec le développement du modèle de Vasicek. À partir de ce modèle, les formules de prix de produits dérivés de taux d'intérêt ont été obtenues dont les plus connus sont les obligations à coupon zéro et les options européennes. Or, peu a été fait dans le cadre de la variance de ces mêmes produits dérivés de taux d'intérêt: le but est d'explorer ce domaine. Nous développerons ainsi les formules de variance d'obligation à coupon zéro, d'option européenne et de contrat à terme standardisé tout en calculant le prix théorique correspondant.
| Media | Books Paperback Book (Book with soft cover and glued back) |
| Released | February 28, 2018 |
| ISBN13 | 9786131528118 |
| Publishers | Editions universitaires europeennes |
| Pages | 124 |
| Dimensions | 225 × 7 × 150 mm · 190 g |
| Language | French |
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